Арбитраж криптовалют


Приветствую всех читателей блога! На этот раз я поведаю об относительно простом, быстром и практически безрисковом способе заработать через криптобиржи. Это арбитраж криптовалют — заработок на разнице между стоимостью одного и того же актива на разных торговых площадках. Сама схема процесса проста: покупаем крипту на одной бирже (где самая низкая цена), продаём её на другой (где самая высокая), возвращаемся и повторяем процесс по кругу. Времени это занимает немного, не требует глубоких знаний о крипто рынке и опыта торговли, риск минимальный. В чём подвох, спросите вы, именно что ни в чём! Не вдаваясь в технические подробности, разница в цене на один и тот же актив между крипто-площадками обуславливается особенностями крипторынка (в частности: децентрализованностью, медленными транзакциями, высокой волатильностью, отсутствием единого ценового стакана и пр.). Для нас главное, что на этом феномене можно и нужно заработать, пока это ещё возможно. Арбитраж криптовалют принято разделять на классический и статистический. Давайте разберёмся подробнее с примером.

Классический арбитраж 2017 (простой) 

Это разновидность так называемого пространственного обмена, где сделки проводятся с одинаковым финансовым инструментом, торгуемым на разных биржах. Наша цель — заработать. Задача: купить подешевле в одном месте и продать дороже в другом. Так как прибыль получается из-за неэффективности самой системы исполнения и агрегации ценовых котировок, классический арбитражный метод считается практически безрисковым. Минимальный риск конечно есть, но о нём позже. 

Для начала нужно промониторить котировки на разных торговых площадках и найти криптопары с наибольшей разницей в цене между ними. Затем подсчитать предполагаемую прибыль с учётом комиссий. Если результат подсчёта положительный — совершаем двойной обмен. Полный цикл выглядит так:

  1. Заводим и пополняем цифровые кошельки в платежных системах интернета (яндекс.деньги, webmoney, payer и др.)
  2. Покупаем нужную криптомонету за фиат(рубли, доллары, евро) на бирже с наименьшей ценой
  3. Переводим её на другую биржу, где курс заметно выше. Продаём за фиат.
  4. Ищем наиболее выгодный способ конвертировать фиат в крипто актив.
  5. Повторяем процесс арбитража

Классический арбитраж криптовалют в 2017 году ещё актуален при следующих условиях:

  • Ваши средства для арбитража более 100$
  • Комиссия за сделки и переводы между биржами меньше вероятной прибыли.
  • Арбиртажим в период малоактивных торгов, чтобы успеть заработать до существенного изменения цены не в нашу пользу.
  • Разница котировок валютной пары более 2% 

Пример арбитражного обмена

На момент выхода поста (19.05.2017 в 22.30) стоимость биткоина по отношению к $ на бирже обмена Livecoin была 1812 USD, а на Exmo — 1830 USD. Разница — 18$ (1%). Задача арбитражника купить на livecoin и быстро продать на exmo. В результате — чистая прибыль около 15$ (минус 2х0,2% за сделку и транзакционный сбор). Глянем на eth/usd, в livecoin стоимость 206 долларов, в эксмо -200; разница 3% (206/200=1,03).

Примечание: я планирую в скором времени для себя и аудитории блога сделать собственный мониторинг актуальных пар и площадок для проведения арбитражных сделок. Этот онлайн инструмент по задумке должен будет упростить жизнь трейдеров-арбитражников и способствовать максимальной эффективности.

Статический арбитражный заработок 

Статический арбитраж криптовалюты предполагает анализ текущего состояния крипто рынка, где участник покупает наиболее перспективный для роста актив. В отличие классической схемы работы предполагает риск неверного выбора с последующей финансовой потерей. По сути, статистический арбитражный заработок имеет много общего с обычными торговыми стратегиями, опирающимися на подсчет вероятности профита. Главная задача – выявить закономерности движения цен разных инструментов (корреляцию) и использовать это в торговле. 

На практике это делается так: для начала отбираем несколько зависимых инструментов (торговый портфель). Затем мы можем определить, какой из них сейчас недооценен, а какой переоценен, и совершить продажу или покупку того или иного инструмента. Эффективность статистического арбитража гораздо ниже, но сама стратегия представляется более гибкой, чем попытка уравнять котировки на разных биржах. Решение часто сводится к созданию нейтрального портфеля, график плавающей прибыли которого движется в некотором канале без сильных скачков цены.

Типичным примером является парный арбитраж между Биткоин и Лайткоин. Корреляция между Биткоином и Лайткоином высокая. Валюты время от времени меняются местами – litecoin идёт вверх, bitcoin вниз и наоборот. Мы покупаем догоняющую валюту и продаем ведущую, а в моменты их соприкосновения закрываем сделку. Если мы полагаем, что валюты придут к некоторому паритету, то это сделка без риска как такового.. Проблема в том, что зависимость наблюдается непостоянная и такая схема не всегда будет работать идеально.




Рекомендую по теме:

Оставь комментарий, выскажи СВОЁ мнение. Размещение ссылок запрещено.
Комментарии к посту "Арбитраж криптовалют"
  1. Олег:

    Здравствуйте! Спасибо за очень интересную и познавательную статью. Скажите, а сами биржи не запрещают переводить монеты с одного кошелька биржи на другой кошелек второй биржи ?

  2. Yaradmin:

    И Вам спасибо, что читаете. Биржам от этого только плюс, потому запрещать резона никакого нет.

  3. Serg:

    Интересно, но нужно больше информации . Может есть группа в телеграмме или другой чат?

  4. Соломон:

    Здравствуйте. Есть ли площадки, на которых показаны текущие цены на разных биржах?

  5. Yaradmin:

    Сегодня — завтра планирую дополнить материал более конкретными рекомендациями. Добавляйтесь в рассылку блога, чтобы не пропустить.

  6. visors:

    Арбитраж — это конечно интересно.
    Но — на основе собственных периодических наблюдений получается немного другая картина:
    Во-первых разница покупки\продажи между биржами составляет в большинстве случаев не более 5%.
    Во-вторых комиссия за ввод традиционной валюты на биржу в большинстве случаев тоже составляет около 5%.
    Вывод: Арбитраж неактуален, так как комиссия за ввод средств равняется разнице курсов или превышает её.
    Поправьте, если ошибаюсь.

  7. visors:

    Сформировать схему арбитража с замкнутым циклом практически невозможно.
    1. Между криптобиржами нет единого денежного маршрута. (Например — Биржа Б1 принимает USD с помощью платежной системы П1, Биржа Б2 либо не выводит с помощью платежной системы П1, либо комиссия за вывод на П1 слишком высокая. У биржи Б2 может быть вывод с 0% на платежную систему П2, но между П2 и П1 вы заплатите комиссию, ведь вам нужно завести средства на П1, что бы повторить цикл, так как биржа Б1 работает с 0% только с П1.)
    2. Самый дешевый вариант на ввод — это SWIFT/SEPA переводы, и то смотря какой банк, в среднем заплатите 1-2%. И это имеет смысл от 1000 долл. Но вывод обойдется еще дороже.
    3. Есть конечно другой вариант (На платежную систему П1 вводите средства, покупаете крипту на бирже Б1, переводите на Б2, продаете и фиксируете прибыль в USD например, и не выводите. Повторяете действие N-раз). Но это бред, так вам нужно хотя бы пару-тройку десятков тысяч долларов, что бы заработать хоть что-то при неполном цикле арбитража.
    4. Имея в распоряжении пару-троку десятков тысяч долларов вы заработате намного больше просто покупая и продавая крипту на какой-то одной бирже.
    5. В общем арбитраж мертв, так как финансовая схема не замыкается. Все только на первый взгляд красиво выглядит.
    6. Если разница между биржами будет +\- 8-10% — вот тогда арбитраж имеет смысл.

  8. TALANT:

    Visors, я построил пространственный арбитраж, выполняемый алгоритмическим программным комплексом между различными торговыми площадками. Доходность выше 50% годовых при отсутствии рыночного риска. База -фиат или крипта.
    p.s. и не нужно постоянно заводить-выводить фиат

  9. Вячеслав:

    Вот есть у меня пара вопросов:
    А за какое время одна биржа с кошелька биткоина (exmo например) переведет монетки на другой биткоиновский кошелёк другой биржы?
    Сейчас с WMX перевёл на exmo, так мне вэбмани говорит, что только через 48 часов будет.
    Это только с вебмани так или каждая биржа в другую будет отправлять по 48 часов?
    Как же тогда оперативно заниматься арбитражем валют?

    48 часов только с биткоином или со всеми криптовалютами так? А сколько Эфир идёт или Даш допустим?
    Ответьте пожалуйста.

  10. VoLodKA:

    Yaradmin, TALANT. я двигаюсь по арбитражам. можно создать группу делиться информацией полезной.

  11. Yaradmin:

    Вячеслав, скорость обработки транзакций у каждой монеты разные. Сами биржи отправляют быстро. У меня переводы wmz и яндекс.деньги проходили довольно быстро, про остальные не могу сказать.

  12. Александр:

    Yaradmin
    Уважаемый а можно канал телеграмм или какое то средство связи, уж больно интересна тема арбитража. Или напишите на имейл yakushko0808@gmail.com спасибо))

  13. TALANT:

    Volodka, напиши мне в скайп: talant2007

  14. Денис:

    Арбитраж дело хорошее и прибыльное! Мы кстати написали программу которая показывает арбитражные моменты на большом количестве бирж, причем отлично! Работаем зарабатываем и сделки кстати вполне заходят от 2 % а не от 8 как тут пишут, сделки показывает только прибыльные, все на автомате, если кому нужна программа готов поделиться,(разумеется не бесплатно). зарабатывать можно очень прилично. Если интересно пишите в скайп denisfire1

  15. Ask:

    Это система работает? Или уже все? Если да то кто чем может подновиться где купить а где продать. Отблагодарю

  16. Сергей:

    интересует программа для арбитража, скайп и почта info@omitrans.ru

  17. Сергей:

    Приветсвую всех,готов купить такую програмку,если она действительно рабочая)) мой телеграмм @SergeiNew или по номеру 89262700977

  18. Кирилл:

    Добрый день!

    Есть у кого успехи в теме арбитража крипты?

    Моя телега: @mocebp
    Скайп: gde@tutanota.de (это не почта, а именно скайп)

  19. Александр:

    Денис, программа очень интересует и нужна. Сможем обсудить по почте al5312@yandex.ru

  20. Борис:

    Единственное препятствие — почти на всех нормальных надёжных биржах для совершения ввода/вывода нужна верификация, а слать свои сканы паспорта неизвестно кому совсем не хочется. А потом ещё и ждать неделями верификации. С этим только смириться?

    Программа для арбитража тоже интересна, обсудим, пишите на kouchb@gmail.com.

  21. Дмитрий:

    Какой смысл продавать программу, несущую золотые яйца. Чем меньше людей используют арбитраж, тем больше с него можно выжать.
    Я на одной из бирж нашел внутренний арбитраж, ситуации редкие, но они есть. Автоматизировал, но никому никогда не расскажу, что за биржа. Зачем мне конкуренты?

  22. Артём:

    Приветствую.Кручу криптовалюту BTC.LTC минимально принимаю 1 биткоин, лтс эквивалентно к 1 биткоину.За работу только платите 0.2 биткоина.Доход в день примерно 5% от 1-го биткоина или более.Оговариваем все условия в телеграмм t.me/kol4in.

ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

Рейтинг@Mail.ru