Арбитраж криптовалют


арбитраж криптовалют

Приветствую всех читателей блога! На этот раз я поведаю об относительно простом, быстром и практически безрисковом способе заработать через криптобиржи. Это арбитраж криптовалют – заработок на разнице между стоимостью одного и того же актива на разных торговых площадках. Сама схема процесса проста: покупаем крипту на одной бирже (где самая низкая цена), продаём её на другой (где самая высокая), возвращаемся и повторяем процесс по кругу. Времени это занимает немного, не требует глубоких знаний о крипто рынке и опыта торговли, риск минимальный.

В чём подвох, спросите вы, именно что ни в чём! Не вдаваясь в технические подробности, разница в цене на один и тот же актив между крипто-площадками обуславливается особенностями крипторынка. В частности: децентрализованностью, медленными транзакциями, высокой волатильностью, отсутствием единого ценового стакана и пр. Для нас главное, что на этом феномене можно и нужно заработать. Арбитраж криптовалют принято разделять на классический и статистический. Давайте разберёмся подробнее с примером.

Классический арбитраж (простой)

Это разновидность так называемого пространственного обмена, где сделки проводятся с одинаковым финансовым инструментом, торгуемым на разных площадках. Наша цель – заработать. Задача: купить подешевле в одном месте и продать дороже в другом. Так как прибыль получается из-за неэффективности самой системы исполнения и агрегации ценовых котировок, классический арбитражный метод считается практически безрисковым. Минимальный риск конечно есть, но о нём позже. 

Для начала нужно промониторить котировки на разных торговых площадках и найти криптопары с наибольшей разницей в цене между ними. Затем подсчитать предполагаемую прибыль с учётом комиссий. Если результат подсчёта положительный – совершаем двойной обмен. Полный цикл выглядит так:

  1. Заводим и пополняем цифровые кошельки в платежных системах интернета (яндекс.деньги, webmoney, payer и др.)
  2. Покупаем нужную криптомонету за фиат(рубли, доллары, евро) на бирже с наименьшей ценой
  3. Переводим её на другую, где курс заметно выше. Продаём за фиат.
  4. Ищем наиболее выгодный способ конвертировать фиат в крипто актив.
  5. Повторяем процесс арбитража

Классический арбитраж криптовалют в 2018 году ещё актуален при следующих условиях:

  • Ваши средства для арбитража более 100$
  • Комиссия за сделки и переводы между биржами меньше вероятной прибыли
  • Арбиртажим в период малоактивных торгов
  • Разница котировок валютной пары более 2% 

Пример арбитражного обмена

На момент выхода поста (19.05.2017 в 22.30) стоимость биткоина по отношению к $ на Livecoin была 1812 USD, а на Exmo – 1830 USD. Разница – 18$ (1%). Задача арбитражника купить на livecoin и быстро продать на exmo. В результате – чистая прибыль около 15$ (минус 2х0,2% за сделку и транзакционный сбор). Глянем на eth/usd, в livecoin стоимость 206 долларов, в эксмо -200; разница 3% (206/200=1,03).

Статический арбитражный заработок 

Статический арбитраж криптовалют предполагает анализ текущего состояния крипто рынка, где участник покупает наиболее перспективный для роста актив. В отличие классической схемы работы предполагает риск неверного выбора с последующей финансовой потерей. По сути, статистический арбитражный заработок имеет много общего с обычными торговыми стратегиями, опирающимися на подсчет вероятности профита. Главная задача – выявить закономерности движения цен разных инструментов (корреляцию) и использовать это в торговле. 

На практике это делается так: для начала отбираем несколько зависимых инструментов (торговый портфель). Затем мы можем определить, какой из них сейчас недооценен, а какой переоценен, и совершить продажу или покупку того или иного инструмента. Эффективность статистического метода гораздо ниже. Но сама стратегия представляется более гибкой, чем попытка уравнять котировки на разных биржах. Решение часто сводится к созданию нейтрального портфеля, график плавающей прибыли которого движется в некотором канале.

Типичным примером является парный арбитраж между Биткоин и Лайткоин. Корреляция между Биткоином и Лайткоином высокая. Валюты время от времени меняются местами – litecoin идёт вверх, bitcoin вниз и наоборот. Мы покупаем догоняющую валюту и продаем ведущую, а в моменты их соприкосновения закрываем сделку. Если мы полагаем, что валюты придут к некоторому паритету, то это сделка без риска как такового.. Проблема в том, что зависимость наблюдается непостоянная и такая схема не всегда будет работать идеально.

Бесплатный робот арбитража криптовалют

Для облегчения жизни арбитражников создаются криптороботы, которые зачастую не справляются с задачей. Я никогда не использовал их для торговли криптой, но имел опыт применения на валютном рынке форекс. Недавно я ознакомился с неплохим сервисом, который предоставляет вам услугу автоматической торговли через api. При этом  не платите ничего, пока система не заработает вам денег. Сервис берёт плату только с прибыли робота. Настроить и запустить арбитражного робота просто. В лучшие дни он приносит 1-3% в день от суммы вашего депозита.  Кому интересно, подробнее читаем в посте “Робот для криптовалюты

Не менее интересный ручной и автоматизированный бот предоставляет компания Arbitraging. Я начал с ним работать с 1 ноября и опубликовал обзор арбитражного бота



Оставь комментарий, выскажи СВОЁ мнение. Размещение ссылок запрещено.
Комментарии к посту "Арбитраж криптовалют"
  1. Олег:

    Здравствуйте! Спасибо за очень интересную и познавательную статью. Скажите, а сами биржи не запрещают переводить монеты с одного кошелька биржи на другой кошелек второй биржи ?

  2. Yaradmin:

    И Вам спасибо, что читаете. Биржам от этого только плюс, потому запрещать резона никакого нет.

  3. Serg:

    Интересно, но нужно больше информации . Может есть группа в телеграмме или другой чат?

  4. Соломон:

    Здравствуйте. Есть ли площадки, на которых показаны текущие цены на разных биржах?

  5. Yaradmin:

    Сегодня – завтра планирую дополнить материал более конкретными рекомендациями. Добавляйтесь в рассылку блога, чтобы не пропустить.

  6. visors:

    Арбитраж – это конечно интересно.
    Но – на основе собственных периодических наблюдений получается немного другая картина:
    Во-первых разница покупки\продажи между биржами составляет в большинстве случаев не более 5%.
    Во-вторых комиссия за ввод традиционной валюты на биржу в большинстве случаев тоже составляет около 5%.
    Вывод: Арбитраж неактуален, так как комиссия за ввод средств равняется разнице курсов или превышает её.
    Поправьте, если ошибаюсь.

  7. visors:

    Сформировать схему арбитража с замкнутым циклом практически невозможно.
    1. Между криптобиржами нет единого денежного маршрута. (Например – Биржа Б1 принимает USD с помощью платежной системы П1, Биржа Б2 либо не выводит с помощью платежной системы П1, либо комиссия за вывод на П1 слишком высокая. У биржи Б2 может быть вывод с 0% на платежную систему П2, но между П2 и П1 вы заплатите комиссию, ведь вам нужно завести средства на П1, что бы повторить цикл, так как биржа Б1 работает с 0% только с П1.)
    2. Самый дешевый вариант на ввод – это SWIFT/SEPA переводы, и то смотря какой банк, в среднем заплатите 1-2%. И это имеет смысл от 1000 долл. Но вывод обойдется еще дороже.
    3. Есть конечно другой вариант (На платежную систему П1 вводите средства, покупаете крипту на бирже Б1, переводите на Б2, продаете и фиксируете прибыль в USD например, и не выводите. Повторяете действие N-раз). Но это бред, так вам нужно хотя бы пару-тройку десятков тысяч долларов, что бы заработать хоть что-то при неполном цикле арбитража.
    4. Имея в распоряжении пару-троку десятков тысяч долларов вы заработате намного больше просто покупая и продавая крипту на какой-то одной бирже.
    5. В общем арбитраж мертв, так как финансовая схема не замыкается. Все только на первый взгляд красиво выглядит.
    6. Если разница между биржами будет +\- 8-10% – вот тогда арбитраж имеет смысл.

  8. TALANT:

    Visors, я построил пространственный арбитраж, выполняемый алгоритмическим программным комплексом между различными торговыми площадками. Доходность выше 50% годовых при отсутствии рыночного риска. База -фиат или крипта.
    p.s. и не нужно постоянно заводить-выводить фиат

  9. Вячеслав:

    Вот есть у меня пара вопросов:
    А за какое время одна биржа с кошелька биткоина (exmo например) переведет монетки на другой биткоиновский кошелёк другой биржы?
    Сейчас с WMX перевёл на exmo, так мне вэбмани говорит, что только через 48 часов будет.
    Это только с вебмани так или каждая биржа в другую будет отправлять по 48 часов?
    Как же тогда оперативно заниматься арбитражем валют?

    48 часов только с биткоином или со всеми криптовалютами так? А сколько Эфир идёт или Даш допустим?
    Ответьте пожалуйста.

  10. VoLodKA:

    Yaradmin, TALANT. я двигаюсь по арбитражам. можно создать группу делиться информацией полезной.

  11. Yaradmin:

    Вячеслав, скорость обработки транзакций у каждой монеты разные. Сами биржи отправляют быстро. У меня переводы wmz и яндекс.деньги проходили довольно быстро, про остальные не могу сказать.

  12. Александр:

    Yaradmin
    Уважаемый а можно канал телеграмм или какое то средство связи, уж больно интересна тема арбитража. Или напишите на имейл yakushko0808@gmail.com спасибо))

  13. TALANT:

    Volodka, напиши мне в скайп: talant2007

  14. Денис:

    Арбитраж дело хорошее и прибыльное! Мы кстати написали программу которая показывает арбитражные моменты на большом количестве бирж, причем отлично! Работаем зарабатываем и сделки кстати вполне заходят от 2 % а не от 8 как тут пишут, сделки показывает только прибыльные, все на автомате, если кому нужна программа готов поделиться,(разумеется не бесплатно). зарабатывать можно очень прилично. Если интересно пишите в скайп denisfire1

  15. Ask:

    Это система работает? Или уже все? Если да то кто чем может подновиться где купить а где продать. Отблагодарю

  16. Сергей:

    интересует программа для арбитража, скайп и почта info@omitrans.ru

  17. Сергей:

    Приветсвую всех,готов купить такую програмку,если она действительно рабочая)) мой телеграмм @SergeiNew или по номеру 89262700977

  18. Кирилл:

    Добрый день!

    Есть у кого успехи в теме арбитража крипты?

    Моя телега: @mocebp
    Скайп: gde@tutanota.de (это не почта, а именно скайп)

  19. Александр:

    Денис, программа очень интересует и нужна. Сможем обсудить по почте al5312@yandex.ru

  20. Борис:

    Единственное препятствие – почти на всех нормальных надёжных биржах для совершения ввода/вывода нужна верификация, а слать свои сканы паспорта неизвестно кому совсем не хочется. А потом ещё и ждать неделями верификации. С этим только смириться?

    Программа для арбитража тоже интересна, обсудим, пишите на kouchb@gmail.com.

  21. Дмитрий:

    Какой смысл продавать программу, несущую золотые яйца. Чем меньше людей используют арбитраж, тем больше с него можно выжать.
    Я на одной из бирж нашел внутренний арбитраж, ситуации редкие, но они есть. Автоматизировал, но никому никогда не расскажу, что за биржа. Зачем мне конкуренты?

  22. Артём:

    Приветствую.Кручу криптовалюту BTC.LTC минимально принимаю 1 биткоин, лтс эквивалентно к 1 биткоину.За работу только платите 0.2 биткоина.Доход в день примерно 5% от 1-го биткоина или более.Оговариваем все условия в телеграмм t.me/kol4in.

  23. Даниил:

    Талант, не могу найти вас в Скайпе talant2007 . . .

  24. Марат:

    Схема малорабочая и местами геморная. Изучил эту тему довольно досканально. Разработчики монет не дураки. Там где разница котировок между биржами большая, разработчики отключают кошелёк на этой бирже и вы не сможете перевести туда крипту для перепродажи.

  25. Антон:

    Как то стремно покупать программки, скорее всего в них вирусы и они своруют все ваши Биткоины. Подумайте мозгами люди, если бы у вас была программа которая зарабатывает ДЕНЬГИ ИЗ КОСМОСА!! Зачем ее продавать другим? А по арбитражу я придумал одну схемку, завтра буду траить. Конечно если есть программка то это будет намного эффективней.

  26. Denis:

    Где можно пообщаться нормально на эту тему народ? Давайте создадим группу в телеграмме чтоб помогать друг другу. Тоже есть кое какие наработки и мысли. Математика тут довольно простая, весь затык в огнраничениях бирж и комиссиях. А вот как их обойти и надо обсуждать. Мой емайл ya.denis@mail.ru

  27. Sharapchik:

    Арбитраж Криптовалют
    @arbitragecrypto – тут зарабатывают на разнице в курсах криптовалют. Наглядные примеры, советы и помощь новичкам.

  28. Aleksey:

    Добрый всем. Готов купить программу если рабочая. @zermir телеграмм
    Почта alex@gold-key.biz

  29. Вадим:

    Куплю рабочую программу. ulianof@mail.ru

  30. Антон:

    Куплю рабочую программу

  31. Антон:

    Куплю рабочую программу по арбитражу
    Concord2016@yandex.ru

  32. Pitsburg:

    Если кого интересует схема арбитража пишем в телегу @pitsburgtr

  33. Александр:

    куплю рабочую программу
    klem1991@mail.ru
    skype: krexer

  34. Максим:

    Всем привет. Давно в телеграмме @arbitragecrypto читаю эту тему, вроде получается зарабатывать, там и программы есть.

  35. Иван:

    Pitsburg красава) отдуши за схему)

  36. Боря:

    ))) Привет ! ))) Умарили ))) Программы , телеграмм))) Вас на программах или кинут или фуфло подсунут )) Всё гениальное-просто!!! За 100 тыс руб. расскажу всем желающим как без особого труда и всяких программ проманиторить все нормальные биржи за пол часа ))) Всё гениальное просто !!!

  37. Боря:

    Совсем забыл )) Пишите на почту ekgurfo@mail.ru Кто будет первым , расскажу на какой монете и биржах сейчас делаю 200-300% за месяц !

  38. Прапорщик Денюжка:

    питсбург спасибо! все работает как надо!

  39. тимофей:

    питсбург швыряет народ,не связывайтемь с ним, говорит схемы которые не работают, потом уходит со связи!

  40. Стас:

    Аккуратно ребят, парень @pitsburgtr Денис Ларионов – мошенник

  41. Никита:

    Не работает арбитраж с криптовалютами. Проценты сожрут всю прибыль и ещё уйдете в минус. Год назад может ещё и работало, когда через обменники можно было пополнять/выводить без комиссии.

  42. Ruslan:

    Поделюсь не дёшево.cerava@mail.ru

  43. Александр:

    Ребята поймите одно ,что купить на одной бирже дешевле и продать на другой подороже -это круто,да работает !Но есть один минус ,для того что бы вернуться на ту биржу где цена дешевле -вот тут и проблема ,выводить в Фиат не выгодно комса сожрет,искать крипту по одинаковой цене и перевести по ней,очень редко такое бывает,короче вердикт один ,если хотите заниматься арбитражом то лучше это делать внутрибиржи и то выгоднее получается!!)

  44. Галина:

    Артем добрый вечер. Кроме телеграмм вы есть ещё где? Или емайл можно. Насчёт арбитража.

  45. lema:

    Работает арбитраж, не бойтесь…
    Только это очень муторная и мелочная тема, нужно мониторить несколько бирж одновременно и заранее подобрать интересные пары.
    Если катать между биржами альты – то там комиссии за перевод смешные. Более того, можно получать прибыл и на обратных переводах.
    НО! Есть проблема в том, что нужно разобраться что такое блокчейн, какие есть типы сетей, как быстро генерируются блоки и прочее. Пока вы не попадете на монетку с транзакцией в день – вам это будет не интересно….))
    Еще один нюанс – на биржах иногда зависают транзакции на вывод/ввод. Даже у больших бирж бывают такие проблемы. Но есть дикие биржи (йобит, например), которые просто кидают людей на депозиты и выводы…и на саппорт ВООБЩЕ не отвечают. У меня зависший вывод висит месяц, но у людей там украли десятки тысяч$. Зато там чаще поймать интересные курсы можно.
    Готовьтесь к тому, что вы можете споткнуться о долгую транзакцию или падение курса за время транзакции. При внимательном арбитраже можно получать около 2-3% за одну транзакцию. Но это нервы-нервы-нервы и напряженный микро-менеджмент, гораздо спокойнее играть на курсе в рамках одной биржи или вообще майнить))
    если есть вопросы… скайп: drgs_r_bad.

  46. Exploted:

    Готовлю проект по арбитражу, на данный момент берётся информация с 10 бирж и анализируется. На данный момент проект на стадии Настройки, так же пишется вторая часть программы, отвечающая за вывод только необходимых данных и их сортировки по параметрам. Кому интересно добавляйтесь @TraderCryptoCoin , будем держать связь!

  47. Ринат:

    Арбитраж крайне интересная на первый взгляд тема в теории, но на практике практически не реализуема, все, кто продает различные программы и боты, это понимают и просто зарабатывают на этих продажах или хуже того, распространяют вирусы в данных программах.

    Еффективнее и нагляднее различных программ будет просто работа с excel таблицами, подгрузка данных бирж по api и сравнение цен сразу по всем монеткам определенной биржи с различными другими биржами на одном листе.

    Трудности:
    1. Комиссии могут доходить до 100 и более долларов за вывод монетки с одной биржи, (например, вывод EOS с yobit). Средняя комиссия по разным монеткам порядка 5-15 долларов. Поэтому, для выгодного арбитража нужно иметь хотя бы 1000 долларов. Иногда, конечно, везет и комиссия менее 1$.
    2. Чаще всего ввод и/или вывод наиболее выгодных монет закрыт на биржах.
    3. Транзакция монеты по времени может длиться до нескольких часов и более, за это время курс может измениться на не выгодный, иногда биржа отменяет транзакцию по непонятным причинам.
    4. И самое главное – если вы и нашли хорошую выгодную монету (а это чаще всего малоизвестные монеты), то очень часто объемы на ордерах для покупки и/или продажи монеты по нужным ценам очень маленькие и порой не достигают и 100$

    При прочих равных условиях по затратам времени и нервов, обычная торговля на бирже будет лучше.

  48. Yaradmin:

    Насчёт роботов не согласен, в последнее время появляются приемлемые варианты. Один из них упомянут в посте. Дал ему в управлении два депозита на разных биржах – результат положительный.

  49. boblonely6:

    Хорошая статья! Арбитраж до сих пор жив, сервис bibitbot.com даёт бесплатно тест на сутки. Кто сомневается, что можно заработать вот вам сервис. подключаете биржи, монеты и торгуете.

  50. Лизочек:

    Я поддерживаю! Только на арбитраже и получаю профит) может кто знает про BibitBot.com ? Он неавтоматический. Думаю, незаменимая вещь для арбитража

  51. Андрей:

    я приветствую использование сервисов, ботов. Если есть возможность облегчить себе жизнь, почему бы и нет.

  52. Hornet:

    Крутая статья ,спасибо) Ответ: конечно работает ,ты просил совет ,я думаю что тебе подойдет бот ,он на самом деле просто необходим,если ты понимаешь и разбираешь в торгах на рынках например: Bibitbot.com ,думаю идею ты понял

  53. Ден:

    Я бы посоветовал BibitBot. Он позволяет выбрать любую валюту, даже ту, которая только залистилась, и любую биржу. Это большой плюс, потому что можно избежать высокие комиссии бирж. Да и это единственный бот, у которого есть обучающая программа

  54. Олег.:

    “При внимательном арбитраже можно получать около 2-3% за одну транзакцию” – пишет lema. А при очень внимательном и того больше. Coinmarketcap нам в помощь или хорошо отфильтрованный он же на crypto-arbitration com

ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

Рейтинг@Mail.ru